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Wesentliche Kennzahlen

Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ration, LCR)

Die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) erfordert die kurzfristige Belastbarkeit von Banken. Dabei müssen Letztere angemessene Bestände an unbelasteten erstklassigen liquiden Aktiva (High Quality Liquid Assets, HQLA) sicherstellen, um potenzielle Abflüsse durch Verbindlichkeiten, die in Krisenzeiten anfallen können, decken zu können. HQLAs können in Cash umgewandelt werden, um den Liquiditätsbedarf im Rahmen eines Liquditätsstressszenarios für mindestens 30 Kalendertage zu decken.

Die Berechnung der erwarteten Mittelzu- und -abflüsse sowie der HQLAs basiert auf regulatorischen Vorgaben. 2017 lag das regulatorische LCR Limit bei 80 Prozent, ab 2018 beträgt es 100 Prozent.

in € Millionen

30.06.2018

31.12.2017

Durchschnittliche liquide Aktiva

28.047

23.050

Netto-Abflüsse

20.306

16.642

  Zuflüsse

11.627

10.186

  Abflüsse

31.933

26.828

Liquidity Coverage Ratio

138%

139%

       

Strukturelle Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR)

Die NSFR wird definiert als das Verhältnis von verfügbarer stabiler Refinanzierung zu erforderlicher stabiler Refinanzierung. Es wird erwartet, dass das regulatorische Limit 100 Prozent betragen wird und erstmalig 2020 Anwendung findet. Verfügbare stabile Refinanzierung wird definiert als der Teil von Eigen- und Fremdmitteln, von dem zu erwarten ist, dass er über den von der NSFR erfassten Zeithorizont von einem Jahr eine zuverlässige Mittelquelle ist. Die erforderliche stabile Refinanzierung einer Bank ist von
den Liquiditätsmerkmalen und Restlaufzeiten der verschiedenen gehaltenen Vermögenswerte und der außerbilanziellen Engagements abhängig. Ziel der RBI ist eine ausgewogene Funding-Position. Die regulatorischen Vorschriften werden derzeit von den Aufsichtsbehörden überarbeitet.
  

in € Millionen

30.06.2018

31.12.2017

Erforderliche strukturelle Liquidität

103.487

101.658

Vorhandene strukturelle Liquidität

116.822

114.464

Net Stable Funding Ratio

113%

113%

   

Loan/Deposit Ratio

in %

30.06.2018

31.03.2018

Loan/Deposit Ratio

98,3%

97,3%