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Wesentliche Kennzahlen

Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ration, LCR)

Die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) erfordert die kurzfristige Belastbarkeit von Banken. Dabei müssen Letztere angemessene Bestände an unbelasteten erstklassigen liquiden Aktiva (High Quality Liquid Assets, HQLA) sicherstellen, um potenzielle Abflüsse durch Verbindlichkeiten, die in Krisenzeiten anfallen können, decken zu können. HQLAs können in Cash umgewandelt werden, um den Liquiditätsbedarf im Rahmen eines Liquditätsstressszenarios für mindestens 30 Kalendertage zu decken.


Die Berechnung der erwarteten Mittelzu- und -abflüsse sowie der HQLAs basiert auf regulatorischen Vorgaben. 2017 lag das regulatorische LCR Limit bei 80 Prozent, ab 2018 beträgt es 100 Prozent.

in € Millionen

31.12.2018

31.12.2017

Durchschnittliche liquide Aktiva

29.140

23.050

Netto-Abflüsse

21.706

16.642

  Zuflüsse

8.392

10.186

  Abflüsse

30.098

26.828

Liquidity Coverage Ratio

134%

139%

       

Strukturelle Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR)

Die NSFR wird definiert als das Verhältnis von verfügbarer stabiler Refinanzierung zu erforderlicher stabiler Refinanzierung. Es wird erwartet, dass das regulatorische Limit 100 Prozent betragen wird und erstmalig 2020 Anwendung findet. Verfügbare stabile Refinanzierung wird definiert als der Teil von Eigen- und Fremdmitteln, von dem zu erwarten ist, dass er über den von der NSFR erfassten Zeithorizont von einem Jahr eine zuverlässige Mittelquelle darstellt. Die erforderliche stabile Refinanzierung einer Bank ist von den Liquiditätsmerkmalen und Restlaufzeiten der verschiedenen gehaltenen Vermögenswerte und der außerbilanziellen Engagements abhängig. Ziel der RBI ist eine ausgewogene Funding-Position. Die regulatorischen Vorschriften werden derzeit von den Aufsichtsbehörden überarbeitet.
  

in € Millionen

31.12.2018

31.12.2017

Erforderliche strukturelle Liquidität

99.974

101.658

Vorhandene strukturelle Liquidität

114.337

114.464

Net Stable Funding Ratio

114%

113%

   

Loan/Deposit Ratio

in %

31.12.2018

31.12.2017

Loan/Deposit Ratio

98,4%

95,4%