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Wesentliche Kennzahlen

Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ration, LCR)

Die kurzfristige Belastbarkeit von Banken erfordert eine entsprechende Liquiditätsdeckung in Form einer Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR). Dabei müssen Letztere angemessene Bestände an unbelasteten erstklassigen liquiden Aktiva (High Quality Liquid Assets, HQLA) sicherstellen, um potenzielle Abflüsse durch Verbindlichkeiten, die in Krisenzeiten anfallen können, decken zu können. HQLAs können in Cash umgewandelt werden, um den Liquiditätsbedarf im Rahmen eines Liquditätsstressszenarios für mindestens 30 Kalendertage zu decken.

Die Berechnung der erwarteten Mittelzu- und -abflüsse sowie der HQLAs basiert auf regulatorischen Vorgaben. Das regulatorische
LCR Limit beträgt 100 Prozent.

in € Millionen

31.03.2019

31.12.2018

Durchschnittliche liquide Aktiva

26.685

29.140

Netto-Abflüsse

18.310

21.706

  Zuflüsse

12.536

8.392

  Abflüsse

30.846

30.098

Liquidity Coverage Ratio

146%

134%

       

Strukturelle Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR)

Die NSFR wird definiert als das Verhältnis von verfügbarer stabiler Refinanzierung zu erforderlicher stabiler Refinanzierung. Es wird erwartet, dass das regulatorische Limit 100 Prozent betragen und 2020 erstmals Anwendung finden wird. Verfügbare stabile Refinanzierung wird definiert als jener Teil der Eigen- und Fremdmittel, von dem zu erwarten ist, dass er über den von der NSFR erfassten Zeithorizont von einem Jahr eine zuverlässige Mittelquelle darstellt. Die erforderliche stabile Refinanzierung einer Bank ist von den Liquiditätsmerkmalen und Restlaufzeiten der verschiedenen gehaltenen Vermögenswerte und der außerbilanziellen Engagements abhängig. Ziel der RBI ist eine ausgewogene Funding-Position. Die regulatorischen Vorschriften werden derzeit von den Aufsichtsbehörden überarbeitet.
  

in € Millionen

31.03.2019

31.12.2018

Erforderliche strukturelle Liquidität

103.880

99.974

Vorhandene strukturelle Liquidität

116.371

114.337

Net Stable Funding Ratio

112%

114%

   

Loan/Deposit Ratio

in %

31.03.2019

31.12.2018

Loan/Deposit Ratio

101,7%

98,4%